Вобщем почитал похожие ссылки и проблему решил путем редактирования реестра.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itproui/thread/65ad6066-aac2-4742-8edd-81e0063c2bd2
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itproui/thread/11b982d0-c317-4a00-80f4-1ffd78523ff3
Через политику устанавливаю каждому пользователю любое непустое значение ключа [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WallPaper] и всё начинает работать.
