ODDFYIELD

Статья
04/26/2024

Применяется к:вычисляемой таблице вычисляемой таблицы Вычисление визуального элемента измерения вычисляемой таблицы

Возвращает доходность безопасности, которая имеет нечетный (короткий или длинный) первый период.

Синтаксис

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Параметры

Термин	Определение
Урегулирования	Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
Зрелости	Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
проблема	Дата проблемы безопасности.
first_купон	Первая дата купон безопасности.
rate	Процентная ставка безопасности.
pr	Цена на безопасность.
Искупление	Стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.
обновления	Количество купон платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полуналога, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.
базовых	(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Базовый параметр принимает следующие значения:

Основе	Подсчет дней
0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактический/фактический
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Доходность безопасности.

Замечания

Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата покупки покупателем купон, например облигации. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
ЗНАЧЕНИЕ ODDFYIELD вычисляется с помощью итеративного метода. Он использует метод Newton на основе формулы, используемой для функции ODDFPRICE. Доходность изменяется до 100 итераций до тех пор, пока оценочная цена с данной доходностью близка к цене. См. раздел ODDFPRICE для формулы, которую использует ODDFYIELD.
расчет, зрелость, проблема и first_купон усечены в целые числа.
база и частота округляются до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
- расчет, зрелость, проблема или first_купон не является допустимой датой.
- условие maturity > first_coupon > settlement > issue не удовлетворяется;
- rate < 0.
- pr ≤ 0.
- активация ≤ 0.
- частота — любое число, отличное от 1, 2 или 4.
- basis < 0 или basis > 4.
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Данные	Описание аргумента
11 ноября 2008 г.	Дата урегулирования
1 марта 2021 г.	Дата зрелости
15 октября 2008 г.	Дата проблемы
1 марта 2009 г.	Дата первого купон
5.75%	Процент купон
84.50	Цена,
100	Повторное значение
2	Частота является полунауальной
0	30/360 базис

Следующий запрос DAX:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Возвращает доходность безопасности, которая имеет нечетный (короткий или длинный) первый период, используя указанные выше условия.

[значение]
0.0772455415972989

Share via