События
Присоединяйтесь к нам в FabCon Vegas
31 мар., 23 - 2 апр., 23
Конечное событие Microsoft Fabric, Power BI, SQL и ai community. 31 марта по 2 апреля 2025 г.
Зарегистрироваться сегодняЭтот браузер больше не поддерживается.
Выполните обновление до Microsoft Edge, чтобы воспользоваться новейшими функциями, обновлениями для системы безопасности и технической поддержкой.
применяется:вычисляемый столбецвычисляемой таблицыизмерениевизуального вычисления
Возвращает цену на $100 лицевой стоимости безопасности, которая платит периодический процент.
PRICE(<settlement>, <maturity>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Срок | Определение |
---|---|
settlement |
Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем. |
maturity |
Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности. |
rate |
Годовая ставка купона на безопасность. |
yld |
Годовая доходность безопасности. |
redemption |
Стоимость активации безопасности за $100 лиц. |
frequency |
Количество купонных платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полуналога, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4. |
basis |
(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы. |
Параметр basis
принимает следующие значения:
Basis |
подсчета дней |
---|---|
0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
1 | Фактический/фактический |
2 | Фактический/360 |
3 | Фактический/365 |
4 | Европейский 30/360 |
Цена за $100 лицовая стоимость.
Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
расчет и зрелость усечены в целые числа.
база и частота округляются до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).
Важно:
Если N > 1 (N — это количество купонов, выплачиваемых между датой урегулирования и датой активации), PRICE вычисляется следующим образом:
$$\text{PRICE} = \bigg[ \frac{\text{активация}{{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{частота}})^{{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}})}} \bigg] - \bigg[ 100 \times \frac{\text{rate}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}{\text{E}} \bigg]$$
Если N = 1 (N — это количество купонов, выплачиваемых между датой урегулирования и датой активации), PRICE вычисляется следующим образом:
$$\text{T3} = 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}{\text{E}}$$
где:
данных | описание аргумента |
---|---|
2/15/2008 | Дата урегулирования |
11/15/2017 | Дата зрелости |
5.75% | Процент полуфиналового купона |
6.50% | Процент доходности |
$100 | Значение активации |
2 | Частота является полунауальной |
0 | 30/360 базис |
Следующий запрос DAX:
EVALUATE
{
PRICE(DATE(2008,2,15), DATE(2017,11,15), 0.0575, 0.065, 100, 2, 0)
}
Возвращает цену облигации для облигации, используя указанные выше условия.
[значение] |
---|
94.6343616213221 |
События
Присоединяйтесь к нам в FabCon Vegas
31 мар., 23 - 2 апр., 23
Конечное событие Microsoft Fabric, Power BI, SQL и ai community. 31 марта по 2 апреля 2025 г.
Зарегистрироваться сегодня