PRICEMAT

применяется:вычисляемый столбецвычисляемой таблицыизмерениевизуального вычисления

Возвращает цену на $100 лицевой стоимости безопасности, которая платит проценты по зрелости.

Синтаксис

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Параметры

Срок Определение
settlement Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
maturity Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
issue Дата проблемы безопасности.
rate Процентная ставка безопасности на дату выдачи.
yld Годовая доходность безопасности.
basis (Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Параметр basis принимает следующие значения:

Basis подсчета дней
0 или опущено США (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Цена за $100 лицовая стоимость.

Замечания

  • Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

  • Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.

  • PRICEMAT вычисляется следующим образом:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(DSMB×yld)(AB×rate×100)

    где:

    • B = количество дней в году в зависимости от года.
    • DSM = количество дней от расчета до срока действия.
    • DIM = количество дней от выдачи до зрелости.
    • A = количество дней от выдачи до урегулирования.
  • расчет, зрелость и проблема усечены в целые числа.

  • база округляется до ближайшего целого числа.

  • Если возвращается ошибка:

    • дата урегулирования, зрелости или выдачи не является допустимой датой.
    • Проблема > урегулирования >> не удовлетворена.
    • скорость < 0.
    • yld < 0.
    • базовый < 0 или базовый > 4.
  • Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

данных описание
2/15/2008 Дата урегулирования
4/13/2008 Дата зрелости
11/11/2007 Дата проблемы
6.10% Процент полуфиналового купона
6.10% Процент доходности
0 30/360 базис
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Возвращает цену за $100 лицевой стоимости безопасности с указанными выше условиями.

[значение]
99.9844988755569