RECEIVED

применимо:вычисляемый столбецвычисляемой таблицеMeasureвизуального вычисления

Возвращает сумму, received в срок для полностью инвестируемой безопасности.

Синтаксис

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Параметры

Термин Определение
settlement Урегулирование безопасности date. Урегулирование безопасности date является date после вопроса date, когда безопасность торгуется покупателем.
maturity dateзрелости безопасности. Срок действия date — это date, когда срок действия безопасности истекает.
investment Сумма, вложенная в безопасность.
discount Скидка на безопасность rate.
basis (Необязательно) Тип используемого daycount основы. If основе опущено, предполагается, что значение равно 0. Принятые values перечислены ниже этой таблицы.

Параметр basis принимает следующие values:

Basis Day count
0 or пропущено США (NASD) 30/360
1 Фактический/фактический
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейский 30/360

Возврат Value

Сумма received в срок.

Замечания

  • Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. day 0, and января 2008 г. составляет 39448 г., так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.

  • Урегулирование date является date покупатель приобретает купон, например облигацию. Срок действия купона date — это date, когда срок действия купона истекает. Например, предположим, что 30-year облигаций выдается 1 января 2008 года, and приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Вопрос date будет 1 января 2008 года, date урегулирования будет 1 июля 2008 года, and сроком погашения date будет 1 января 2038 года, который составляет 30 лет после 1 января 2008 года, вопрос date.

  • RECEIVED вычисляется следующим образом:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{инвестиции}{1 - (\text{скидка} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})} $$

    где:

    • B = количество дней в yearв зависимости от year.
    • DIM = количество дней от выдачи до зрелости.
  • расчет and зрелости усечен до целых чисел.

  • база округляется до ближайшего целого числа.

  • Возвращается errorif:

    • or зрелости not допустимой date.
    • расчет ≥ зрелости.
    • инвестиции ≤ 0.
    • скидка ≤ 0.
    • базовый < 0 or> 4.
  • Эта функция not поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах or правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

Данные Description
15-февраль-08 Урегулирование (проблема) date
15-май-08 date зрелости
1 000 000,00 долл. США Инвестиции
5.75% Процент скидки rate
2 Фактическая/360 база
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Возвращает общую сумму, которую необходимо received по мере погашения, для облигации с указанными выше условиями.

[Value]
1014584.6544071