WorksheetFunction.OddFPrice Метод

Определение

Пространство имен:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Сборка:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости ценной бумаги с нечетным (коротким или длинным) первым периодом.

public double OddFPrice (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8, object Arg9);

Public Function OddFPrice (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Arg8 As Object, Optional Arg9 As Object) As Double

Параметры

Arg1

Object

Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.

Arg2

Object

Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.

Arg3

Object

Проблема — дата проблемы безопасности.

Arg4

Object

First_coupon — дата первого купон безопасности.

Arg5

Object

Ставка — процентная ставка по ценным бумагам.

Arg6

Object

Yld - годовая доходность ценной бумаги.

Arg7

Object

Активация — стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.

Arg8

Object

Частота — количество купон платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полугодового значения, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.

Arg9

Object

Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Double

Комментарии

0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактическая/фактическая
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Дата расчетов — это дата приобретения покупателем купон, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, срок погашения, выпуск, first_coupon и базис усекаются до целых чисел.

Если расчет, срок погашения, выпуск или first_coupon не является допустимой датой, OddFPrice возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если значение < 0 или значение yld < 0, Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.

Если база < 0 или база > 4, Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.

Должно быть выполнено следующее условие даты: в противном случае Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки:

>> вопрос о first_coupon погашения >

OddFPrice вычисляется следующим образом: Нечетный короткий первый купон:

Рис. 1. Нечетный короткий первый купон

где:

A = количество дней с начала периода купон до даты расчетов (накопленных дней).

DSC — количество дней от расчетов до следующей даты купон.

DFC = количество дней с начала нечетного первого купон до первой даты купон.

E = количество дней в купон периоде.

N = количество купонов, выплачиваемых между датой расчетов и датой погашения. (Если это число содержит дробь, оно поднимается до следующего целого числа.)

Нечетный первый купон:

Рис. 2. Нечетный длинный первый купон

где:

Ai = количество дней с начала ith или последнего, квази-купон периода в нечетном периоде.

DCi — количество дней с датой (или датой выпуска) до первого квази-купон (i = 1) или количество дней в квази-купон (i = 2,..., i = NC).

DSC — количество дней от даты следующего купон.

E = количество дней в купон периоде.

N = количество купонов, выплачиваемых между первой реальной датой купон и датой погашения. (Если это число содержит дробь, оно поднимается до следующего целого числа.)

NC = количество квази-купон периодов, которые помещаются в нечетный период. (Если это число содержит дробь, оно поднимается до следующего целого числа.)

NLi = нормальная длина в днях полного или последнего, квази-купон периода в нечетном периоде.

Nq = количество целых квази-купон периодов между датой расчета и первым купон.