WorksheetFunction.Price Метод

Определение

Пространство имен:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Сборка:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости ценной бумаги, которая выплачивает периодические проценты.

public double Price (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7);

Public Function Price (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Optional Arg7 As Object) As Double

Параметры

Arg1

Object

Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.

Arg2

Object

Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.

Arg3

Object

Ставка — годовая ставка купон безопасности.

Arg4

Object

Yld - годовая доходность ценной бумаги.

Arg5

Object

Активация — стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.

Arg6

Object

Частота — количество купон платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полугодового значения, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.

Arg7

Object

Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Double

Комментарии

Важно! Даты должны вводиться с помощью функции DATE или в качестве результатов других формул или функций. Например, используйте date(2008,5;23) для 23-го дня мая 2008 г. Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся в виде текста.

0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактическая/фактическая
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Дата расчетов — это дата приобретения покупателем купон, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, зрелость, частота и базис усекаются до целых чисел.

Если расчет или срок погашения не является допустимой датой, цена возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если значение yld < 0 или значение < 0, функция Price возвращает #NUM! значение ошибки.

Если активация ≤ 0, цена возвращает #NUM! значение ошибки.

Если частота — это любое число, отличное от 1, 2 или 4, цена возвращает #NUM! значение ошибки.

Если базис < 0 или > 4, цена возвращает #NUM! значение ошибки.

Если расчет ≥ срок погашения, цена возвращает #NUM! значение ошибки. Цена рассчитывается следующим образом:

Рис. 1. Уравнение для метода Price

где:

DSC — количество дней от даты следующего купон.

E = количество дней в купон периоде, в который приходится дата расчетов.

N = количество купонов, выплачиваемых между датой расчетов и датой погашения.

A = количество дней с начала купон периода до даты расчетов.