WorksheetFunction.PriceMat Метод

Определение

Пространство имен:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Сборка:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости ценной бумаги, которая выплачивает проценты по истечении срока погашения.

public double PriceMat (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);

Public Function PriceMat (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As Double

Параметры

Arg1

Object

Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.

Arg2

Object

Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.

Arg3

Object

Проблема — дата проблемы системы безопасности, выраженная в виде серийного номера даты.

Arg4

Object

Ставка — процентная ставка по ценным бумагам на дату выпуска.

Arg5

Object

Yld - годовая доходность ценной бумаги.

Arg6

Object

Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Double

Комментарии

Важно! Даты должны вводиться с помощью функции DATE или в качестве результатов других формул или функций. Например, используйте date(2008,5;23) для 23-го дня мая 2008 г. Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся в виде текста.

0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактическая/фактическая
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Дата расчетов — это дата приобретения покупателем купон, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, срок погашения, выпуск и базис усекаются до целых чисел.

Если дата урегулирования, срока погашения или проблемы не является допустимой датой, PriceMat возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если ставка < 0 или yld < 0, PriceMat возвращает #NUM! значение ошибки.

Если база < 0 или > 4, функция PriceMat возвращает #NUM! значение ошибки.

Если расчет ≥ срок погашения, PriceMat возвращает #NUM! значение ошибки. PriceMat вычисляется следующим образом:

Рис. 1. Уравнение для метода PriceMat

где:

B = количество дней в году в зависимости от года.

DSM = количество дней от расчетов до погашения.

DIM — количество дней от выпуска до срока погашения.

A = количество дней от выдачи до урегулирования.