Метод WorksheetFunction.Duration (Excel)

Возвращает продолжительность Маколея для предполагаемого номинального значения 100 рублей. Дюрация определяется как средневзвешенное значение приведенной стоимости денежных потоков и используется как мера реакции цены облигации на изменения доходности.

Синтаксис

выражение. Длительность (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6)

выражение Переменная, представляющая объект WorksheetFunction .

Параметры

Имя	Обязательный или необязательный	Тип данных	Описание
Арг1	Обязательный	Variant	Расчет - дата расчета по ценным бумагам. (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Арг2	Обязательный	Variant	Срок погашения - дата погашения ценной бумаги. Срок погашения — это дата, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Арг3	Обязательный	Variant	Купон - годовая ставка купона по ценным бумагам.
Арг4	Обязательный	Variant	Yld - годовая доходность ценных бумаг.
Арг5	Обязательный	Variant	Периодичность - количество выплат по купонам в год. Для годовых платежей частота = 1; для полугодовых — частота = 2; для квартальных частот = 4.
Арг6	Необязательный	Variant	Базис - тип используемого базиса вычисления дней.

Возвращаемое значение

Double

Примечания

Важно!

Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА либо как результат других формул или функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 года следует воспользоваться выражением ДАТА(2008;5;23). При вводе даты в виде текста могут возникать ошибки.

В следующей таблице описаны значения, которые можно использовать для Arg6.

Базис	Способ вычисления дня
0 или опущен	Американский (NASD) 30/360
1	Фактические/фактические
2	Актуальность/360
3	Актуальность/365
4	Европейский стандарт, 30/360

В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней. По умолчанию в Microsoft Excel для компьютеров Macintosh используется другая система дат.

Примечание.

Visual Basic для приложений (VBA) вычисляет порядковые даты иначе, чем Excel. В VBA серийный номер 1 — 31 декабря 1899 года, а не 1 января 1900 года.

Датой расчета является дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Срок погашения — это дата, когда истекает срок действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а датой погашения — 1 января 2038 г., т. е. через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 г.

Взаимодействие, срок погашения, частота и базис усекаются до целых.

Если дата расчета или погашения недопустима, функция "Длительность " возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если купон < 0 или yld < 0, Duration возвращает #NUM! значение ошибки.

Если частота — это любое число, отличное от 1, 2 или 4, функция Длительность возвращает #NUM! значение ошибки.

Если базис < 0 или абазис > 4, Длительность возвращает #NUM! значение ошибки.

Если расчет ≥ срок погашения, параметр "Длительность " возвращает #NUM! значение ошибки.

Поддержка и обратная связь

Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.