Метод WorksheetFunction.OddFPrice (Excel)

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости ценной бумаги с нечетным (коротким или длинным) первым периодом.

Синтаксис

expression. OddFPrice (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)

Выражение Переменная, представляющая объект WorksheetFunction .

Параметры

Имя	Обязательный или необязательный	Тип данных	Описание
Arg1	Обязательный	Variant	Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.
Arg2	Обязательный	Variant	Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.
Arg3	Обязательный	Variant	Проблема — дата проблемы безопасности.
Arg4	Обязательный	Variant	First_coupon — дата первого купона.
Arg5	Обязательный	Variant	Ставка — процентная ставка по ценным бумагам.
Arg6	Обязательный	Variant	Yld - годовая доходность ценной бумаги.
Arg7	Обязательный	Variant	Активация — стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.
Arg8	Обязательный	Variant	Частота — количество выплат купонов в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полугодового значения, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.
Arg9	Необязательный	Variant	Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Double

Замечания

В следующей таблице описаны значения, которые можно использовать для Arg9.

Основе	База подсчета дней
0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактическая/фактическая
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Примечание.

Visual Basic для приложений (VBA) вычисляет последовательные даты иначе, чем Excel. В VBA серийный номер 1 — 31 декабря 1899 года, а не 1 января 1900 года.

Дата расчетов — это дата покупки покупателем купона, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, срок погашения, выпуск, first_coupon и базис усекаются до целых чисел.

Если расчет, срок погашения, выпуск или first_coupon не является допустимой датой, OddFPrice возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если значение < 0 или значение yld < 0, Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.

Если база < 0 или база > 4, Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.

Должно быть выполнено следующее условие даты: в противном случае Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки: проблема со сроком > погашения first_coupon>.>

OddFPrice вычисляется следующим образом. Нечетный короткий первый купон:

где:

• A = количество дней с начала купонного периода до даты расчетов (накопленных дней).
• DSC — количество дней от расчетов до следующей даты купона.
• DFC = количество дней с начала нечетного первого купона до даты первого купона.
• E = количество дней в купонном периоде.
• N = количество купонов, подлежащих выплате между датой расчетов и датой погашения (если это число содержит долю, оно поднимается до следующего целого числа).

Нечетный длинный первый купон:

где:

• Ai = количество дней с начала ith или последнего квази-купонного периода в нечетном периоде.
• DCi = количество дней с датой (или датой выпуска) до первого квази-купона (i = 1) или количества дней в квази-купоне (i = 2,..., i = NC).
• DSC = количество дней от расчетов до следующей даты купона.
• E = количество дней в купонном периоде.
• N = количество купонов, выплачиваемых между первой датой реального купона и датой выкупа (если это число содержит долю, оно поднимается до следующего целого числа).
• NC = количество квази-купонных периодов, которые помещаются в нечетный период (если это число содержит долю, оно поднимается до следующего целого числа).
• NLi = обычная длина в днях полного или последнего квази-купонного периода в нечетном периоде.
• Nq = количество полных квази-купонных периодов между датой расчетов и первым купоном.

Поддержка и обратная связь

Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.