Метод WorksheetFunction.OddFPrice (Excel)

Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Синтаксис

выражение. OddFPrice (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)

выражение Переменная, представляющая объект WorksheetFunction .

Параметры

Имя	Обязательный или необязательный	Тип данных	Описание
Арг1	Обязательный	Variant	Расчет - дата расчета по ценным бумагам. (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Арг2	Обязательный	Variant	Срок погашения - дата погашения ценной бумаги. Срок погашения — это дата, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Арг3	Обязательный	Variant	Issue - дата выпуска ценных бумаг.
Арг4	Обязательный	Variant	First_coupon — дата первого купон ценных бумаг.
Арг5	Обязательный	Variant	Rate - процентная ставка по ценным бумагам.
Арг6	Обязательный	Variant	Yld - годовая доходность ценных бумаг.
Арг7	Обязательный	Variant	Redemption (Погашение) - стоимость погашения ценных бумаг за 100 долларов номинальной стоимости.
Арг8	Обязательный	Variant	Периодичность - количество выплат по купонам в год. Для годовых платежей частота = 1; для полугодовых — частота = 2; для квартальных частот = 4.
Арг9	Необязательный	Variant	Базис - тип используемого базиса вычисления дней.

Возвращаемое значение

Double

Примечания

В следующей таблице описаны значения, которые можно использовать для аргумента Arg9.

Базис	Способ вычисления дня
0 или опущен	Американский (NASD) 30/360
1	Фактические/фактические
2	Актуальность/360
3	Актуальность/365
4	Европейский стандарт, 30/360

В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней. По умолчанию в Microsoft Excel для компьютеров Macintosh используется другая система дат.

Примечание.

Visual Basic для приложений (VBA) вычисляет порядковые даты иначе, чем Excel. В VBA серийный номер 1 — 31 декабря 1899 года, а не 1 января 1900 года.

Датой расчета является дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Срок погашения — это дата, когда истекает срок действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а датой погашения — 1 января 2038 г., т. е. через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 г.

Settlement, maturity, issue, first_coupon и basis усекаются до целых значений.

Если дата расчета, погашения, выпуска или first_coupon не является допустимой, OddFPrice возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если rate < 0 или yld < 0, OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.

Если базис < 0 или базис > 4, OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.

Должно выполняться следующее условие даты: в противном случае OddFPrice возвращает #NUM! Значение ошибки: Срок погашения > first_coupon > вопрос об урегулировании > .

OddFPrice рассчитывается следующим образом. Нечетный короткий первый купон:

где:

• A = число дней от начала периода купона до даты расчета (накопленные дни).
• DSC = количество дней от расчета до даты следующего купона.
• DFC = количество дней с начала первого купона до даты первого купона.
• E = количество дней в периоде действия купона.
• N = количество купонов между датой расчета и датой использования (если это число содержит дробную часть, оно увеличивается до следующего целого числа).

Нечетный длинный первый купон:

где:

• Ai = число дней с начала it, или последнего, квази купон периода в оставшемся периоде.
• DCi = число дней от даты (или даты выпуска) до первой квази-купон (i = 1) или количество дней в квази купон (i = 2,..., i = NC).
• DSC = число дней от расчета до даты следующего купона.
• E = количество дней в периоде купона.
• N = количество купонов, подлежащих выплате между датой первого реального купона и датой погашения (если это число содержит дробь, оно увеличивается до следующего целого числа).
• NC = число квази-периодов купонов, которые укладываются в оставшийся период (если это число содержит дробную часть, оно повышается до следующего целого числа).
• NLi = нормальная продолжительность в днях полного или последнего квази-купонного периода в оставшемся периоде.
• Nq = число полных квази-периодов купона между датой расчета и первым купоном.

Поддержка и обратная связь

Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.