Метод WorksheetFunction.PriceMat (Excel)

  • Статья

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости ценной бумаги, которая выплачивает проценты по истечении срока погашения.

Синтаксис

expression. PriceMat (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6)

Выражение Переменная, представляющая объект WorksheetFunction .

Параметры

Имя Обязательный или необязательный Тип данных Описание
Arg1 Обязательный Variant Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.
Arg2 Обязательный Variant Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.
Arg3 Обязательный Variant Проблема — дата проблемы системы безопасности, выраженная в виде серийного номера даты.
Arg4 Обязательный Variant Ставка — процентная ставка по ценным бумагам на дату выпуска.
Arg5 Обязательный Variant Yld - годовая доходность ценной бумаги.
Arg6 Необязательный Variant Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Double

Замечания

Важно!

Даты следует вводить с помощью функции DATE или в качестве результатов других формул или функций. Например, используйте date(2008,5;23) для 23-го дня мая 2008 г. Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся в виде текста.

В следующей таблице описаны значения, которые можно использовать для Arg6.

Основе База подсчета дней
0 (ноль) или опущен США (NASD) 30/360
1 Фактическая/фактическая
2 Фактический/360
3 Фактический/365
4 Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Примечание.

Visual Basic для приложений (VBA) вычисляет последовательные даты иначе, чем Excel. В VBA серийный номер 1 — 31 декабря 1899 года, а не 1 января 1900 года.

Дата расчетов — это дата покупки покупателем купона, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, срок погашения, выпуск и базис усекаются до целых чисел.

Если дата урегулирования, погашения или проблемы не является допустимой датой, PriceMat возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если ставка < 0 или yld < 0, PriceMat возвращает #NUM! значение ошибки.

Если база < 0 или > 4, функция PriceMat возвращает #NUM! значение ошибки.

Если расчет ≥ срок погашения, PriceMat возвращает #NUM! значение ошибки.

PriceMat вычисляется следующим образом:

Формула

где:

  • B = количество дней в году в зависимости от года.
  • DSM = количество дней от расчетов до погашения.
  • DIM — количество дней от выпуска до срока погашения.
  • A = количество дней от выдачи до урегулирования.

Поддержка и обратная связь

Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.