Формула стандартного отклонения

Формула стандартного отклонения указывает на непостоянство данных.Она вычисляет разницу между значениями, например ценой закрытия и скользящим средним.Высокое стандартное отклонение указывает на высокую степень непостоянства данных.

Данные формулы

Синтаксис

Chart.DataManipulator.FinancialFormula(
    FinancialFormula.StandardDeviation,
    "Period",
    "High:Low:Close",
    " StdDev")

Параметры

Эта формула принимает один обязательный параметр.

• Period
  Интервал вычисления скользящего среднего для стандартного отклонения.

Входные значения

Эта формула принимает одно входное значение Y.

• Price
  Цена, для которой вычисляется стандартное отклонение.

Выходное значение

Эта формула возвращает одно значение Y.

• StdDev
  Стандартное отклонение.

Заметки

Тип диаграммы график удобен для отображения вывода формулы.

Пример

В следующем примере входные данные для цены закрытия берутся из значения Y ряда Series1 (Series1:Y4), а стандартное отклонение выводится в ряд Series3 (Series3:Y).Для вычисления скользящего среднего используется период в 15 дней.

Chart1.DataManipulator.FinancialFormula (FinancialFormula.StandardDeviation, "15", "Series1:Y4", "Series3:Y")

Chart1.DataManipulator.FinancialFormula (FinancialFormula.StandardDeviation, "15", "Series1:Y4", "Series3:Y");

См. также

Ссылки

Формула простого скользящего среднего

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting

System.Web.UI.DataVisualization.Charting

Основные понятия

Финансовые формулы

Применение формул