Серия
Модели GARCH markov-переключения в R: пакет MSGARCH
на Keven Bluteau
useR!2017: Markov-Переключение моделей GARCH в R: The...
Ключевые слова: GARCH, MSGARCH, Markov–переключение, условное волатильность, управление рисками
Веб-страницы: https://CRAN.R-project.org/package=MSGARCH, https://github.com/keblu/MSGARCH
Markov–переключение моделей GARCH стало популярным для моделирования структурных разрывов в динамике условной дисперсии финансовых временных рядов. В этом документе мы описываем пакет R MSGARCH, который реализует модели ТИПА GARCH-переключения Markov с помощью объектно-ориентированных методов программирования на C++. Он позволяет пользователю выполнять имитации, а также максимальную вероятность и байезианскую оценку очень большого класса моделей Markov-переключения GARCH-типов. Доступны такие средства управления рисками, как "Значение" и "Ожидаемый" и "Ожидаемый" — "Дефицит". Представлена эмпирическая иллюстрация полезности пакета R MSGARCH.
useR!2017: Markov-Переключение моделей GARCH в R: The...
Ключевые слова: GARCH, MSGARCH, Markov–переключение, условное волатильность, управление рисками
Веб-страницы: https://CRAN.R-project.org/package=MSGARCH, https://github.com/keblu/MSGARCH
Markov–переключение моделей GARCH стало популярным для моделирования структурных разрывов в динамике условной дисперсии финансовых временных рядов. В этом документе мы описываем пакет R MSGARCH, который реализует модели ТИПА GARCH-переключения Markov с помощью объектно-ориентированных методов программирования на C++. Он позволяет пользователю выполнять имитации, а также максимальную вероятность и байезианскую оценку очень большого класса моделей Markov-переключения GARCH-типов. Доступны такие средства управления рисками, как "Значение" и "Ожидаемый" и "Ожидаемый" — "Дефицит". Представлена эмпирическая иллюстрация полезности пакета R MSGARCH.
Хотите оставить отзыв? Сообщить о проблеме можно здесь.