Aracılığıyla paylaş

INTRATE

  • Makale

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörsel hesaplama

Tamamen yatırım yapılan bir menkul kıymetin faiz oranını döndürür.

Sözdizimi

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametre

Terim Tanım
settlement Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
maturity Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
investment Menkul değere yatırılan tutar.
redemption Vadede alınacak tutar.
basis (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

basis parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Basis Gün sayısı temel
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Faiz oranı.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'da, 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008'in yayın tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

  • INTRATE aşağıdaki gibi hesaplanır:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    nerede:

    • $\text{B}$ = yıl temelindeki gün sayısı.
    • $\text{DIM}$ = düzenlemeden vadeye kadar olan gün sayısı.

  • düzenleme ve vade tamsayılara yuvarlanır.

  • temeli en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • düzenleme veya vade geçerli bir tarih değil.
    • düzenleme ≥ vade.
    • yatırım ≤ 0.
    • kullanım ≤ 0.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

veri Açıklama
2/15/2008 Kapatma tarihi
5/15/2008 Vade tarihi
\$1.000.000 Yatırım
\$1.014.420 Kullanım değeri
2 Gerçek/360 temeli

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak bir bononun indirim oranını döndürür.

[Değer]
0.05768