PRICEDISC

  • 项目

适用于：计算列计算表度量值视觉对象计算

返回每 \$100 面值的贴现证券的价格。

语法

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

parameters

术语 定义
settlement 证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
maturity 证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。
折扣 证券的贴现率。
redemption 证券每 \$100 面值的赎回价值。
basis （可选）要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis，则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值：

Basis 天数的计算基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

每 \$100 面值的价格。

备注

  • 日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

  • 结算日是指购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如，假设在 2018 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2018 年 1 月 1 日，结算日为 2018 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2018 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2048 年 1 月 1 日。

  • PRICEDISC 的计算公式如下：

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    其中：

    • $\text{B}$ = 一年之中的天数，取决于具体年份。
    • $\text{DSM}$ = 结算日与到期日之间的天数。

  • settlement 和 maturity 将被截尾取整。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下情况，则返回错误：

    • settlement 或 maturity 不是有效日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • discount ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • basis < 0 或者 basis > 4。

  • 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据 参数说明
2008/2/16 结算日
2008/3/1 到期日
5.25% 贴现率百分比
\$100 赎回价值
2 实际天数/360 基准

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

对于符合上述条件的债券，返回每 \$100 面值的债券价格。

[值]
99.7958333333333