TBILLYIELD

适用于：计算列计算表度量值视觉对象计算

返回国库券的收益率。

语法

TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>)

parameters

术语	定义
settlement	国库券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
maturity	国库券的到期日。 到期日是指国库券到期的日期。
pr	每 \$100 面值的国库券的价格。

返回值

国库券的收益率。

备注

• 日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。

• TBILLYIELD 的计算公式如下：

  $$\text{TBILLYIELD} = \frac{100 - \text{pr}}{\text{pr}} \times \frac{360}{\text{DSM}}$$

  其中：

  • $\text{DSM}$ = 结算日至到期日的天数，不包括结算日后超过一个日历年的任何到期日。

• settlement 和 maturity 将被截尾取整。

• 如果出现以下情况，则返回错误：

  • settlement 或 maturity 不是有效日期。
  • settlement ≥ maturity，或者到期日为结算日起一年之后。
  • pr ≤ 0。

• 在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

以下 DAX 查询：

数据	描述
2008/3/31	结算日
2008/6/1	到期日
\$98.45	每 \$100 面值的价格

EVALUATE
{
  TBILLYIELD(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 98.45)
}

返回上述条件下国库券的收益率。

[值]
0.0914169629253426