series_decompose_anomalies（）

異常偵測是以數列分解為基礎。 如需詳細資訊，請參閱 series_decompose（）。

函式會採用包含數列（動態數值數位）的表達式作為輸入，並擷取具有分數的異常點。

語法

series_decompose_anomalies (數列, [ 臨界,值,季節性趨勢,Test_points AD_method,, Seasonality_threshold ])

深入瞭解 語法慣例。

參數

姓名	類型​​	必要	描述
系列	dynamic	✔️	數值陣列，通常是make-series或 make_list運算子所產生的輸出。
閾值	real		異常臨界值。 默認值為 1.5，k 值，用於偵測溫和或更強的異常。
季節性	int		控制季節性分析。 可能的值是： - -1：使用 series_periods_detect 自動偵測季節性。 這是預設值。 - 整數時間週期：正整數，指定間隔數目的預期期間。例如，如果數列在量化中 1h ，則每周期間為168個間隔。 - 0：沒有季節性，因此請略過擷取此元件。
趨勢	string		控制趨勢分析。 可能的值是： - avg：將趨勢元件定義為 average(x)。 這是預設值。 - linefit：使用線性回歸擷取趨勢元件。 - none：沒有趨勢，因此請略過擷取此元件。
Test_points	int		正整數，指定要從學習或回歸進程排除的數列結尾點數。 此參數應針對預測目的進行設定。 預設值是 0。
AD_method	string		控制剩餘時間序列上的異常偵測方法，其中包含下列其中一個值： - ctukey： Tukey 的圍欄測試 與自定義第 10-90 個百分位數範圍。 這是預設值。 - tukey： Tukey 的圍欄測試 與標準 25-75 百分位數範圍。 如需剩餘時間序列的詳細資訊，請參閱 series_outliers。
Seasonality_threshold	real		當季節性設定為自動偵測時 ，季節性 分數的臨界值。 默認分數閾值為 0.6。 如需詳細資訊，請參閱 series_periods_detect。

傳回

函式會傳回下列個別數列：

• ad_flag：包含 （+1， -1， 0） 的三元數列，分別標示向上/向下/無異常
• ad_score：異常分數
• baseline：根據分解，數列的預測值

演算法

此函式會遵循下列步驟：

1. 呼叫 具有個別參數的 series_decompose（） ，以建立基準和殘差數列。
2. 透過在殘差數列上套用 series_outliers（） 與所選異常偵測方法，以計算ad_score數列。
3. 藉由在ad_score上套用臨界值來分別標示向上/向下/無異常，以計算ad_flag數列。

範例

偵測每周季節性異常

在下列範例中，產生具有每周季節性的數列，然後將一些極端值新增至其中。 series_decompose_anomalies 自動偵測季節性，併產生擷取重複模式的基準。 您可以在ad_score元件中清楚發現您新增的極端值。

執行查詢

let ts=range t from 1 to 24*7*5 step 1 
| extend Timestamp = datetime(2018-03-01 05:00) + 1h * t 
| extend y = 2*rand() + iff((t/24)%7>=5, 10.0, 15.0) - (((t%24)/10)*((t%24)/10)) // generate a series with weekly seasonality
| extend y=iff(t==150 or t==200 or t==780, y-8.0, y) // add some dip outliers
| extend y=iff(t==300 or t==400 or t==600, y+8.0, y) // add some spike outliers
| summarize Timestamp=make_list(Timestamp, 10000),y=make_list(y, 10000);
ts 
| extend series_decompose_anomalies(y)
| render timechart  

使用趨勢偵測每周季節性異常

在此範例中，將趨勢新增至上一個範例中的數列。 首先，使用預設參數執行 series_decompose_anomalies ，其中趨勢 avg 預設值只會採用平均值，而且不會計算趨勢。 相較於上一個範例，產生的基準不包含趨勢，而且比較不精確。 因此，您插入數據的某些極端值不會因為較高的變異數而偵測到。

執行查詢

let ts=range t from 1 to 24*7*5 step 1 
| extend Timestamp = datetime(2018-03-01 05:00) + 1h * t 
| extend y = 2*rand() + iff((t/24)%7>=5, 5.0, 15.0) - (((t%24)/10)*((t%24)/10)) + t/72.0 // generate a series with weekly seasonality and ongoing trend
| extend y=iff(t==150 or t==200 or t==780, y-8.0, y) // add some dip outliers
| extend y=iff(t==300 or t==400 or t==600, y+8.0, y) // add some spike outliers
| summarize Timestamp=make_list(Timestamp, 10000),y=make_list(y, 10000);
ts 
| extend series_decompose_anomalies(y)
| extend series_decompose_anomalies_y_ad_flag = 
series_multiply(10, series_decompose_anomalies_y_ad_flag) // multiply by 10 for visualization purposes
| render timechart

接下來，執行相同的範例，但因為您預期數列中的趨勢，請在 trend 參數中指定 linefit 。 您可以看到基準更接近輸入數列。 偵測到所有插入的極端值，也會偵測到一些誤判。 請參閱下一個調整閾值的範例。

執行查詢

let ts=range t from 1 to 24*7*5 step 1 
| extend Timestamp = datetime(2018-03-01 05:00) + 1h * t 
| extend y = 2*rand() + iff((t/24)%7>=5, 5.0, 15.0) - (((t%24)/10)*((t%24)/10)) + t/72.0 // generate a series with weekly seasonality and ongoing trend
| extend y=iff(t==150 or t==200 or t==780, y-8.0, y) // add some dip outliers
| extend y=iff(t==300 or t==400 or t==600, y+8.0, y) // add some spike outliers
| summarize Timestamp=make_list(Timestamp, 10000),y=make_list(y, 10000);
ts 
| extend series_decompose_anomalies(y, 1.5, -1, 'linefit')
| extend series_decompose_anomalies_y_ad_flag = 
series_multiply(10, series_decompose_anomalies_y_ad_flag) // multiply by 10 for visualization purposes
| render timechart  

調整異常偵測閾值

在上一個範例中，偵測到幾個嘈雜點為異常。 現在，將異常偵測閾值從預設值 1.5 增加到 2.5。 使用此中間範圍，只偵測到更強的異常。 現在，只會偵測到您在數據中插入的極端值。

執行查詢

let ts=range t from 1 to 24*7*5 step 1 
| extend Timestamp = datetime(2018-03-01 05:00) + 1h * t 
| extend y = 2*rand() + iff((t/24)%7>=5, 5.0, 15.0) - (((t%24)/10)*((t%24)/10)) + t/72.0 // generate a series with weekly seasonality and onlgoing trend
| extend y=iff(t==150 or t==200 or t==780, y-8.0, y) // add some dip outliers
| extend y=iff(t==300 or t==400 or t==600, y+8.0, y) // add some spike outliers
| summarize Timestamp=make_list(Timestamp, 10000),y=make_list(y, 10000);
ts 
| extend series_decompose_anomalies(y, 2.5, -1, 'linefit')
| extend series_decompose_anomalies_y_ad_flag = 
series_multiply(10, series_decompose_anomalies_y_ad_flag) // multiply by 10 for visualization purposes
| render timechart