INTRATE

適用於：計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回全額投資證券的利率。

語法

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

參數

詞彙	定義
settlement	證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。
maturity	證券到期日。 到期日是證券到期的日期。
investment	投資於證券的金額。
redemption	到期日所要收到的金額。
basis	(選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值：

Basis	天數計算基準
0 或省略	US (NASD) 30/360
1	實際值/實際值
2	實際值/360
3	實際值/365
4	歐洲 30/360

傳回值

利率。

備註

• 日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。

• 結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。

• INTRATE 的計算方式如下：

  $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

  其中：

  • $\text{B}$ = 一年中的天數，視年份而定。
  • $\text{DIM}$ = 從結算日到到期日的天數。

• settlement 和 maturity 會取至整數。

• basis 會四捨五入為最接近的整數。

• 如果是下列情況，則會傳回錯誤：

  • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
  • settlement ≥ maturity。
  • investment ≤ 0。
  • redemption ≤ 0。
  • basis < 0 或 basis > 4。

• 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

Data	說明
2/15/2008	結算日期
5/15/2008	到期日
\$1,000,000	投資
\$1,014,420	贖回價值
2	實際/360 基準

下列 DAX 查詢：

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

針對使用上述指定期間的債券，傳回折扣率。

[值]
0.05768