共用方式為

YIELDDISC

  • 發行項

適用於：計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回折扣證券的年度收益。

語法

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。
maturity 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。
pr 證券每 \$100 元面額的價格。
redemption 證券每 \$100 元面額的贖回價值。
basis (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值：

Basis 天數計算基準
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回值

年度收益。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。

  • 結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。

  • settlement 和 maturity 會取至整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果是下列情況，則會傳回錯誤：

    • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • pr ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。

  • 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

Data -
16-Feb-08 結算日期
1-Mar-08 到期日
99.795 價格
\$100 贖回價值
2 實際/360 基準

下列 DAX 查詢：

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

根據上述指定條件，傳回證券的年收益。

[Value]
0.0528225719868583