YIELDMAT
傳回到期日付息之證券的年度收益。
語法
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
參數
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
| settlement | 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。 |
| maturity | 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。 |
| 問題 | 證券的發行日期。 |
| 速率 | 發行日期的證券利率。 |
| pr | 證券每 \$100 元面額的價格。 |
| basis | (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。 |
basis 參數接受下列值：
| Basis | 天數計算基準 |
|---|---|
| 0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | 實際值/實際值 |
| 2 | 實際值/360 |
| 3 | 實際值/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
年度收益。
備註
日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。
結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。
settlement、maturity 和 issue 會取至整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果是下列情況，則會傳回錯誤：
- settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
- 不符合 maturity > settlement > issue。
- rate < 0。
- pr ≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
範例
| Data | 說明 |
|---|---|
| 15-Mar-08 | 結算日期 |
| 3-Nov-08 | 到期日 |
| 8-Nov-07 | 發行日期 |
| 6.25% | 半年息票利率 |
| 100.0123 | 價格 |
| 0 | 30/360 基準 (請參閱上文) |
下列 DAX 查詢：
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
使用上述指定條件傳回證券的收益。
| [Value] |
|---|
| 0.0609543336915387 |