YIELDMAT

適用於:導出數據行計算數據表Measure視覺計算

傳回到期時支付利息之證券的年度 yield。

語法

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。
maturity 安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。
issue 安全性的問題 date。
rate 證券在問題 daterate 的興趣。
pr 每個 $100 面 value的安全性 price。
basis (選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。

basis 參數接受下列 values:

Basis Day count 基礎
0 or 省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回 Value

年度 yield。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

  • 結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 問題 date 將是2008年1月1日,和解 date 將是2008年7月1日,and 到期日 date 將是2038年1月1日,這是2008年1月1日之後的30年,發行 date。

  • settlement、maturity、and 問題會截斷為整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • if傳回 error:

    • settlement、maturity、or 問題 not 有效的 date。
    • 到期 > 結算 > 問題 not 滿意。
    • rate < 0。
    • pr ≤ 0。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。

範例

Data 說明
15-Mar-08 結算 date
3-Nov-08 成熟度 date
8-Nov-07 問題 date
6.25% 半年息票利率
100.0123 Price
0 30/360 基準 (請參閱上文)

下列 DAX 查詢:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

使用上述指定條款傳回安全性的 yield。

Value
0.0609543336915387