Události
Staňte se certifikovaným Datoví technici fabric
14. 1. 23 - 31. 3. 23
Zkontrolujte, jestli máte nárok na nabídku slev na zkoušku, a zaregistrujte se na bezplatné živé relace a připravte se na zkoušku DP-700.
Další informaceTento prohlížeč se už nepodporuje.
Upgradujte na Microsoft Edge, abyste mohli využívat nejnovější funkce, aktualizace zabezpečení a technickou podporu.
platí pro:Počítaný sloupecPočítaná tabulkamíravizuální
Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě $100 s lichým (krátkým nebo dlouhým) prvním obdobím.
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Semestr | Definice |
---|---|
settlement |
Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání cenného papíru je datum po datu emise, kdy se cenné papíru obchoduje s kupujícím. |
maturity |
Datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru. |
issue |
Datum vydání cenného papíru. |
first_coupon |
Datum prvního kupónu cenného papíru. |
rate |
Úroková sazba cenného papíru. |
yld |
Roční výnos cenného papíru. |
redemption |
Hodnota uplatnění cenného papíru za nominální hodnotu $100. |
frequency |
Počet kupónových plateb za rok. Pro roční platby frekvence = 1; pro pololetní, četnost = 2; pro čtvrtletní frekvenci = 4. |
basis |
(Volitelné) Typ počtu dní, který se má použít. Pokud je základna vynechána, předpokládá se, že je 0. Přijaté hodnoty jsou uvedeny pod touto tabulkou. |
Parametr basis
přijímá následující hodnoty:
Basis |
|
---|---|
0 nebo vynecháno | US (NASD) 30/360 |
1 | Skutečné a skutečné |
2 | Skutečnost/360 |
3 | Skutečnost/365 |
4 | Evropská 30/360 |
Cena za nominální hodnotu $100.
Kalendářní data se ukládají jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. V DAXje 30. prosince 1899 den 0 a 1. ledna 2008 je 39448, protože je to 39 448 dní po 30. prosinci 1899.
Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligaci. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letová obligace a kupující ji koupí o šest měsíců později. Datum emise bude 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti bude 1. ledna 2038, což je 30 let od data emise 1. ledna 2008.
ODDFPRICE se vypočítá takto:
lichý první kupón:
kde:
lichý první kupón:
kde:
vypořádání, splatnost, emise a first_coupon jsou zkráceny na celá čísla.
základna a frekvence se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo.
Pokud se vrátí chyba:
Tato funkce není podporována pro použití v režimu DirectQuery při použití v počítaných sloupcích nebo pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS).
data | popis argumentu |
---|---|
11/11/2008 | Datum vypořádání |
3/1/2021 | Den splatnosti |
10/15/2008 | Datum vydání |
3/1/2009 | Datum prvního kupónu |
7,85% | Procento kupónu |
6,25% | Procento výnosu |
$100,00 | Redemptive value |
2 | Frekvence je pololetní |
1 | Skutečný/skutečný základ |
Následující dotaz DAX:
EVALUATE
{
ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}
Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě \100$, která má liché (krátké nebo dlouhé) první období s použitím termínů uvedených výše.
[Hodnota] |
---|
113.597717474079 |
Události
Staňte se certifikovaným Datoví technici fabric
14. 1. 23 - 31. 3. 23
Zkontrolujte, jestli máte nárok na nabídku slev na zkoušku, a zaregistrujte se na bezplatné živé relace a připravte se na zkoušku DP-700.
Další informace