Læs på engelsk

Del via


DISC

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelMeasurevisualiseringsberegning

Returnerer rabatten rate for et værdipapir.

Syntaks

DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parametre

Udtryk Definition
settlement Sikkerhedsafregningen date. Sikkerhedsafregningen date er date efter udstedelsen date, når værdipapiret handles til køberen.
maturity Værdipapirets udløbsdato date. Udløbsdatoen date er date, når værdipapiret udløber.
pr Sikkerhedens price pr. $100 ansigt value.
redemption Værdipapirets indløsning value pr. $100 ansigt value.
basis (Valgfrit) Typen af daycount, der skal bruges. If grundlag udelades, antages det, at det er 0. De accepterede values er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende values:

Basis Day count basis
0 or udeladt US (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returner Value

Rabatten rate.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 day 0, and. januar 2008 er 39448, fordi det er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • Afregnings date er date en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen date er date, når en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en obligation på 30-year den 1. januar 2018, and købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsen date er den 1. januar 2018, afregnings date er den 1. juli 2018, and udløbsdatoen date vil være den 1. januar 2048, 30 år efter den 1. januar 2018, udstedelse date.

  • DISC beregnes på følgende måde:

    DISC=redemptionparredemption×BDSM

    hvor:

    • B = antal dage i en year, afhængigt af year basis.

    • DSM = antal dage mellem afregning and udløbsdato.

  • settlement and udløbsdato afkortes til heltal.

  • basis afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en errorif:

    • settlement or maturity er not en gyldig date.
    • settlement ≥ udløbsdato.
    • pr. ≤ 0.
    • indløsning ≤ 0.
    • < 0 or basis > 4.
  • Denne funktion understøttes not til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner or RLS-regler (row-level security).

Eksempel

data beskrivelse
07/01/2018 Afregnings date
01/01/2048 Udløbsdato date
97.975 Price
100 Indløsning value
1 Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Følgende DAX forespørgsel:

EVALUATE
{
  DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}

Returnerer obligationsrabatten ratefor en obligation med de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Value]
0.000686384169121348