Læs på engelsk

Del via


ODDLPRICE

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et værdipapir, der har en ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode.

Syntaks

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Udtryk Definition
settlement Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
maturity Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
last_interest Værdipapirets sidste kupondato.
rate Værdipapirets rentesats.
yld Værdipapirets årlige afkast.
redemption Værdipapirets indløsningsværdi pr. pålydende værdi $100.
frequency Antallet af kuponbetalinger pr. år. For årlige betalinger, hyppighed = 1; for halvårlig hyppighed = 2; for kvartalsvis, hyppighed = 4.
basis (Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

Basis antal dage
0 eller udeladt US (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returværdi

Prisen pr. pålydende værdi på $100.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.

  • settlement, maturity og last_interest afkortes til heltal.

  • basis og hyppighed afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en fejl, hvis:

    • settlement, maturity eller last_interest er ikke en gyldig dato.
    • udløbsdatoen > afregnings > last_interest ikke er opfyldt.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • indløsning ≤ 0.
    • frequency er et andet tal end 1, 2 eller 4.
    • basis < 0 eller basis > 4.
  • Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Følgende DAX-forespørgsel:

data beskrivelse af argument
7. februar 2008 Afregningsdatoen
15. juni 2008 Udløbsdato
15. oktober 2007 Sidste rentedato
3.75% Kupon i procent
4.05% Afkast i procent
$100 Ny værdi
2 Hyppighed er halvårlig
0 30/360 basis
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et værdipapir, der har en ulige (kort eller lang) sidste kuponperiode, på basis af de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
99.8782860147213