Læs på engelsk

Del via


PRICEDISC

Gælder for: Beregning af målingsvisualisering for beregnet kolonne i beregnet tabel

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et diskonteret værdipapir.

Syntaks

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parametre

Begreb Definition
bygd Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
modenhed Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
discount Værdipapirets diskontosats.
Forløsning Værdipapirets indløsningsværdi pr. pålydende værdi $100.
basis (Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Basisparameteren accepterer følgende værdier:

Basis Dagsoptællingsgrundlag
0 eller udeladt US (NASD) 30/360
0 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returværdi

Prisen pr. pålydende værdi på $100.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2018 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2018, afregningsdatoen er den 1. juli 2018, og udløbsdatoen er den 1. januar 2048, 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2018.

  • PRICEDISC beregnes på følgende måde:

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    hvor:

    • B = antallet af dage i året, afhængigt af årstal.
    • DSM = antal dage fra afregning til udløb.
  • settlement og maturity afkortes til heltal.

  • basis afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en fejl, hvis:

    • settlement eller maturity er ikke en gyldig dato.
    • settlement ≥ udløbsdato.
    • rabat ≤ 0.
    • indløsning ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.
  • Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Data Argumentbeskrivelse
2/16/2008 Afregningsdatoen
3/1/2008 Udløbsdato
5.25% Rabatsats for procent
$100 Indløsningsværdi
2 Faktisk/360-basis

Følgende DAX-forespørgsel:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Returnerer obligationsprisen pr. pålydende værdi på $100 for en obligation med de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
99.7958333333333