Læs på engelsk

Del via


PRISMAT

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et værdipapir, der betaler renter ved udløb.

Syntaks

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametre

Udtryk Definition
settlement Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
maturity Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
issue Værdipapirets udstedelsesdato.
rate Værdipapirets rentesats på udstedelsesdatoen.
yld Værdipapirets årlige afkast.
basis (Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

Basis antal dage
0 eller udeladt US (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returværdi

Prisen pr. pålydende værdi på $100.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.

  • PRICEMAT beregnes på følgende måde:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(textDSMB×yld)(AB×rate×100)

    hvor:

    • B = antallet af dage i året, afhængigt af årstal.
    • DSM = antal dage fra afregning til udløb.
    • DIM = antal dage fra udstedelse til udløb.
    • A = antal dage fra udstedelse til afregning.
  • settlement, maturity og issue afkortes til heltal.

  • basis afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en fejl, hvis:

    • settlement, maturity eller issue er ikke en gyldig dato.
    • udløbsdatoen > afregnings-> er ikke opfyldt.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.
  • Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Følgende DAX-forespørgsel:

data beskrivelse
2/15/2008 Afregningsdatoen
4/13/2008 Udløbsdato
11/11/2007 Udstedelsesdato
6.10% Halvårlig kupon i procent
6.10% Afkast i procent
0 30/360 basis
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et værdipapir med de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
99.9844988755569