Læs på engelsk

Del via


YIELDMAT

Gælder for:Beregning af målingsvisualisering for beregnet kolonne i beregnet tabel

Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, der betaler renter ved udløb.

Syntaks

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametre

Begreb Definition
settlement Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen.
maturity Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.
issue Værdipapirets udstedelsesdato.
rate Værdipapirets rentesats på udstedelsesdatoen.
pr Værdipapirets pris pr. pålydende værdi $100.
basis (Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

Basis Dagsoptællingsgrundlag
0 eller udeladt US (NASD) 30/360
0 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returværdi

Det årlige afkast.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.

  • settlement, maturity og issue afkortes til heltal.

  • basis afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en fejl, hvis:

    • settlement, maturity eller issue er ikke en gyldig dato.
    • udløbsafregningsproblem >> er ikke opfyldt.
    • rate < 0.
    • pr. ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.
  • Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

Data Beskrivelse
15. marts 08 Afregningsdatoen
3. november 08 Udløbsdato
8. november 07 Udstedelsesdato
6.25% Halvårlig kupon i procent
100.0123 Pris
0 30/360 basis (se ovenfor)

Følgende DAX-forespørgsel:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Returnerer afkastet for et værdipapir ved hjælp af de vilkår, der er angivet ovenfor.

Værdi
0.0609543336915387