Lue englanniksi

Jaa


LEVY

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

Syntaksi

DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee.
pr Arvopaperin hinta $100 nimellisarvoa kohden.
redemption Arvopaperin lunastusarvo $100 nimellisarvoa kohden.
basis (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Basis päivien määrän perustan
0 tai puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palautusarvo

Diskonttokorko.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAXissa 30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2018 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2018, tilityspäivämäärä on 1.7.2018 ja erääntymispäivä on 1.1.2048, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2018 jälkeen.

  • DISC lasketaan seuraavasti:

    DISC=redemptionparredemption×BDSM

    missä:

    • B = päivien määrä vuodessa vuoden perustan mukaan.

    • DSM = päivien määrä tilityksen ja erääntymisen välillä.

  • tilitys ja erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • tilitys tai erääntyminen ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • tilitys ≥ erääntyminen.
    • ≤ 0.
    • lunastus ≤ 0.
    • perusta < 0 tai perusta > 4.
  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Data Kuvaus-
07/01/2018 Tilityspäivämäärä
01/01/2048 Erääntymispäivä
97.975 Hinta
100 Lunastusarvo
1 Todellinen/todellinen perusta (ks. yllä)

Seuraava DAX-kysely:

EVALUATE
{
  DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron arvopaperille käyttäen yllä määritettyjä ehtoja.

[Value]
0.000686384169121348