Tapahtumat
Liity seuraamme FabCon Vegasiin
31. maalisk. klo 23 - 2. huhtik. klo 23
Lopullinen Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- ja tekoälyyhteisöjohtoinen tapahtuma. 31.3.–2.4.2025.
Rekisteröidy jo tänäänTätä selainta ei enää tueta.
Päivitä Microsoft Edgeen, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia, suojauspäivityksiä ja teknistä tukea.
Koskee: Lasketun sarakkeen lasketun taulukon mittarin visuaalinen laskutoimitus
Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) ensimmäinen kausi, hinnan $100-nimellisarvoa kohti.
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Termi | Määritelmä |
---|---|
asutus | Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle. |
kypsyys | Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee. |
ongelma | Arvopaperin liikkeellelaskupäivämäärä. |
first_coupon | Arvopaperin ensimmäinen koronmaksupäivä. |
tahti | Arvopaperin korkoprosentti. |
yld | Arvopaperin vuosittainen tuotto. |
lunastus | Arvopaperin lunastusarvo $100 nimellisarvoa kohden. |
taajuus | Koronmaksujen määrä vuodessa. Vuosittaiset maksut: tiheys = 1; puolivuosittaiset, tiheys = 2; neljännesvuosittain, tiheys = 4. |
perusta | (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla. |
Perusta-parametri hyväksyy seuraavat arvot:
Perusta | Päivien määrän perusta |
---|---|
0 tai puuttuu | US (NASD) 30/360 |
1 | Toteutunut/toteutunut |
2 | Toteutunut/360 |
3 | Toteutunut/365 |
4 | Eurooppa 30/360 |
Hinta 100 dollarin nimellisarvoa kohti.
Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAXissa 30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.
Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.
ODDFPRICE lasketaan seuraavasti:
Pariton lyhyt ensimmäinen koronmaksu:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \bigg] + \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \bigg times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}} )}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$
jossa:
Pariton pitkä ensimmäinen koronmaksu:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}_{i =1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{ frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$
jossa:
tilitys, erääntyminen, liikkeellelasku ja first_coupon katkaistaan kokonaisluvuksi.
perusta ja tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
Saat virheilmoituksen, jos:
Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.
Tiedot | Argumentin kuvaus |
---|---|
11/11/2008 | Tilityspäivämäärä |
3/1/2021 | Erääntymispäivä |
10/15/2008 | Liikkeellelaskupäivämäärä |
3/1/2009 | Ensimmäinen koronmaksupäivämäärä |
7.85% | Prosenttimaksu |
6.25% | Prosenttituotto |
$100,00 | Lunastava arvo |
2 | Tiheys on puolivuosittainen |
1 | Todellinen/todellinen perusta |
Seuraava DAX-kysely:
EVALUATE
{
ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}
Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) ensimmäinen kausi, hinnan $100 nimellisarvoa kohti.
[Arvo] |
---|
113.597717474079 |
Tapahtumat
Liity seuraamme FabCon Vegasiin
31. maalisk. klo 23 - 2. huhtik. klo 23
Lopullinen Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- ja tekoälyyhteisöjohtoinen tapahtuma. 31.3.–2.4.2025.
Rekisteröidy jo tänään