Lue englanniksi

Jaa


HINTA.LUNASTI

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa arvopaperin, joka maksaa korkoa eräpäivänä, hinnan $100 nimellisarvoa kohti.

Syntaksi

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee.
issue Arvopaperin liikkeellelaskupäivämäärä.
rate Arvopaperin korkoprosentti myöntämispäivämääränä.
yld Arvopaperin vuosittainen tuotto.
basis (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Basis päivien määrän perustan
0 tai puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palautusarvo

Hinta 100 dollarin nimellisarvoa kohti.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAXissa 30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.

  • HINTA.LUNASTIN lasketaan seuraavasti:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(textDSMB×yld)(AB×rate×100)

    missä:

    • B = päivien määrä vuodessa vuoden perustan mukaan.
    • DSM = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään.
    • DIM = päivien määrä liikkeellelaskusta erääntymispäivään.
    • A = päivien määrä liikkeellelaskusta tilityspäivään.
  • tilitys, erääntyminen ja liikkeellelasku katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • tilitys, erääntyminen tai liikkeellelasku ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • erääntyminen > tilitys > liikkeellelasku ei totea.
    • prosentti < 0.
    • yld < 0.
    • perusta < 0 tai perusta > 4.
  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Seuraava DAX-kysely:

Data Kuvaus-
2/15/2008 Tilityspäivämäärä
4/13/2008 Erääntymispäivä
11/11/2007 Liikkeellelaskupäivämäärä
6.10% Prosenttiosuus puolivuosittaisesta koronmaksusta
6.10% Prosenttituotto
0 30/360 perusta
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Palauttaa arvopaperin hinnan $100 nimellisarvoa kohden yllä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

[Value]
99.9844988755569