COUPNCD
S’applique à :
Colonne calculéeTable calculéeMesureCalcul visuel
Retourne la date du prochain coupon après la date du règlement.
Syntaxe
COUPNCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])
Paramètres
| Terme | Définition |
|---|---|
| settlement | Date de règlement du titre. La date de règlement du titre correspond à la date suivant la date d’émission, quand le titre est cédé à l’acheteur. |
| maturity | Date d’échéance du titre. La date d’échéance correspond à la date d’expiration du titre. |
| frequency | Nombre de versements de coupons par an. Si le paiement est annuel, frequency = 1 ; s’il est semestriel, frequency = 2 ; et s’il est trimestriel, frequency = 4. |
| basis | (Facultatif) Type de la base de comptage des jours à utiliser. Si basis est omis, sa valeur supposée est 0. Les valeurs acceptées sont listées en dessous de ce tableau. |
Le paramètre basis accepte les valeurs suivantes :
| Base | Base de comptage des jours |
|---|---|
| 0 ou omis | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel/réel |
| 2 | Réel/360 |
| 3 | Réel/365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Valeur de retour
Date du prochain coupon après la date du règlement.
Notes
Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels de façon à pouvoir être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 correspond au jour 0 et le 1er janvier 2008 au jour 39 448, car c’est le 39 448 e jour après le 30 décembre 1899.
La date de règlement (settlement) est la date à laquelle un acheteur achète un coupon, par exemple une obligation. La date d’échéance (maturity) correspond à la date d’expiration du coupon. Par exemple, supposez qu’une obligation d’une durée de 30 ans a été émise le 1er janvier 2008 et qu’elle a été achetée six mois plus tard. La date d’émission est le 1er janvier 2008, la date de règlement (settlement) le 1er juillet 2008 et la date d’échéance (maturity) le 1er janvier 2038, soit 30 ans après le 1er janvier 2008, date d’émission.
settlement et maturity sont tronqués en entiers.
frequency et basis sont arrondis à l’entier le plus proche.
Une erreur est retournée si :
- settlement ou maturity n’est pas une date valide.
- settlement ≥ maturity.
- frequency est un nombre différent de 1, 2 ou 4.
- basis < 0 ou basis > 4.
Cette fonction n’est pas prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery quand elle est utilisée dans des colonnes calculées ou des règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).
Exemple
| Données | Description |
|---|---|
| 25 janvier 2011 | Date de règlement |
| 15 novembre 2011 | Date d’échéance |
| 2 | Coupon semestriel (voir ci-dessus) |
| 1 | Base Réel/réel (voir ci-dessus) |
La requête DAX suivante :
EVALUATE
{
COUPNCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}
Retourne la date du coupon suivant après la date de règlement, pour une obligation avec les conditions spécifiées ci-dessus.
| [Valeur] |
|---|
| 15/05/2011 12:00:00 |