a-n-m-b さん、こんにちは。
Microsoft コミュニティをご利用いただき、ありがとうございます。
ハードウェアキーボードレイアウトの変更をされても、リモート上では、英語キーボードのまま、アンダーバー(アンダースコア)が入力できない状況とのことですね。
ハードウェアキーボードではなく、ご利用されているリモートデスクトップソフトウェアにて、ソフトウェアキーボードが利用されていることが考えられますため、設定上より変更が行えるかリモートデスクトップソフトウェアの提供元へご相談くださいませ。
また、代替えの手順といたしまして、英語キーボードの場合、[ Shift ] + [ =(0の右隣り) ] にてアンダーバー(アンダースコア)がご入力いただけますので、お試しくださいませ。
ご不明な点がございましたら、返信にてお知らせください。
よろしくお願い致します。