ダウンロードしたファイルの拡張子が変わる

Microsoftのサイトに限らず、ファイルをダウンロードすると拡張子が書き換わります。

流れもおかしいのですが、まず保存せずに直接実行しようとすると、ボタンを押しても反応がありません。

そこで名前を付けて保存を選ぶと、必ず失敗しましたと出ます。そして再実行を行うと保存されるのですが、例えばoffice2007sp3-kb2526086-fullfile-ja-jp.exe(2007 Microsoft Office スイート Service Pack 3)を保存するとoffice2007sp3-kb2526086-fullfile-ja-jp_exeと言うふうに、拡張子がドットではなくアンダーバーに置き換わってしまいます。書き換えを行えば正常に実行されるます。しかしこれはやはりおかしい症状だと思いますので、直し方のわかる方のご指導をお願いします。

環境として、IEは9を使用していますが、元々は10がプリインストールされていました。