参考:Teredo
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/desktop/Teredo/portal
https://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/teredo.html
IPv4でしか通信が許されていないLAN内から専用のサーバーを通してIPv6で公開されているネットワークにアクセスするためのトンネルを構築するためのプロトコルです。Teredo用の仮想アダプタが、Teredo Tunneling Pseudo-Interfaceになり、通常2001::/32のプレフィックスのIPv6アドレスになっています。
IPv6で普通にアクセスできる環境であれば本来不要のものですし、これがあっても、DNSクライアントの仕様により、IPv6で通信できるとは限りません。
Windows 10 ver.1803以降では、IPv6の普及を鑑みて自動では有効になっていませんが、それ以前のWindowsでは、自動的にTeredoが有効になっていてMicrosoftのゲートウェイを利用してIPv6でインターネット接続されていることがあります。
セキュリティソフトウェアとしては、Teredoが有効になっていれば、TeredoによるIPv6でのインターネット接続についても監視する必要があるのでメッセージが表示されたのは当然の結果でしょう。