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上記 Windows + Alt + Print ScreenキーはXbox Game Barの機能で保存先は、C:\Users\ユーザー名\Videos\Captures になっていますので
C:Users(ユーザー名)\Pictures\Screenshotsへ保存されるのは変ですね。
これも、不正確さのひとつでしょう。
ファイルを右クリックした後にctrl+shift+cでコピーして
これも、不正確さのひとつでしょう。
ファイルを選択した後にctrl+shift+cでコピーして
現状、
エクスプローラで削除できない。フォトで削除できる。
という客観的な証拠はない。
たぶん、そういう事象は発生しないでしょう。
今回のは、よくある亡霊現象で、パソコン再起動で成仏するでしょう。