・こちらをご覧ください。
【 エラー番号:0x800CCC0E「サーバーへの接続は失敗しました。」と表示される。(Windows メール) 】
http://support.biglobe.ne.jp/faq/mailer/win-wm/fmm_005.html
・私は以前Windowsメールで同じエラーが発生して、送信ポート番号を25→587に変更して解決したことがあります。
但し、プロバイダーによっては587でない場合もあるので、プロバイダーへの確認が必要です。
・お使いのプロバイダーはどちらでしょうか?
こちらにプロバイダー毎の設定情報があります。
ここにあればこちらからMailの設定情報を確認してみてください。
http://support.microsoft.com/gp/isplink
もしなければプロバイダーのサイトを見るか、あるいは直接問い合わせてはどうでしょうか?