いくらWindowsが過去Ver.との互換性があるといっても、4世代(11年)前のWindowsXP時代のゲームがそのままで動作するかどうかは運ですね。
Windows自体、廃止されたり新規に追加された機能等もありますから、そのゲームが廃止されたり変更された機能を使っているのであれば、動きません。
あと、使用しているWindows10が64bit版であれば、WindowsXP時代の32bitアプリはエミュレーションモードで動かしますから、なおさら動作条件がシビアになります。
可能であれば返品手続きを行うか、WindowsXPかWindowsVista搭載の中古PCを購入し、ネットに接続せず(サポート終了OSでセキュリティの危険があるため)に使用するかですね(ゲームの特性上、オンラインしないというのは駄目のようですが)