takayukimiura1 さん、こんにちは。
マイクロソフト コミュニティへの投稿、ありがとうございます。
テザリングで接続することができないのですね。
まずは iPhone とパソコンの設定方法を再確認してみると良いと思います。
◇[iPhone/iPad]テザリングを利用してパソコンをインターネットに接続する方法を教えてください。
うまくいかない場合は確認なのですが、「接続できません」の表示はどのタイミングで表示されるのでしょうか?
(例えば、ネットワーク セキュリティ キーを入力して「次へ」をクリックした時、テザリングで接続後に Internet Explorer を開いたとき、など)
もし環境があれば、今回のパソコンで別のアクセスポイント (無線 LAN ルーターなど) に接続できるか、今回の iPhone のテザリングで別のパソコンは接続できるか、といったことを確認してみてください。
返信をお待ちしています。