そのゲームの対応OSは何でしょうか?
Windows XPなどに対応するだけのゲームであれば、下のサイトにある互換モードを使ってみたらどうでしょうか。
CDなどでインストールするもので自動起動してしまうものは、いったん閉じてからDVD/CDドライブを選択して「開く」でCD内に保存されているデーターを確認して、一般的には「SET UP.exe」などの実行ファイルで設定してから、そのファイルをダブルクリックしてインストールします。
インストール後にも問題が出る場合は、PC内にインストールされたゲームの起動ファイル(一般的にはexeファイル)についても互換モードを設定できます。
<現在使用しているOSはウインドウズ8です>
Windows 8.1 じゃないのですか?
Windows 8はサポートが切れていてセキュリティ上の問題を抱えたOSになってしまっています。
Windows 8のままであればWindows 8.1にしてWindows Updateも行ってみたほうがいいかもしれません。
また、改善しない場合は下のトラブルシューティングを行ってみたらどうでしょうか。
プログラムのインストール・・・がブロックされる問題を解決する
このサイトで情報は集まりにくいかもしれませんので、そのゲームのメーカーサイトを確認するとかサポート窓口を探して相談した方がいいかもしれません。
また、有名なゲームであれば、そのゲーム専用の掲示板(フォーラムとかコミュニティ)がある場合もあります。