少し、ご使用のPCの環境と接続デバイスについて詳しく教えてもらえますか?
ヘッドフォンというのは、PCからみたサウンド出力デバイスの固有名でしょうか?
コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > サウンドの再生タブを開き、スクリーンショットを撮って返信にアップしてください。
FYI: マイクロソフトコミュニティでの画像の挿入方法 - Microsoft コミュニティ
また、サウンドの再生タブで緑のチェックが付いた接続デバイスが既定のデバイスと言いソフト側の指定するデバイスがなければ、そのデバイス経由で音声を出力します。
ヘッドフォンは既定のデバイスになっていますか?
以上確認をお願いします。