ユーザーがサブスクリプション、アカウント設定、課金情報を管理するのに役立つ Microsoft 365 の機能。
登録している電話番号は日本であれば+81を加えた番号で登録されており、電話の発信元も日本からではなく海外から認証の電話がかかってくる為、国際ローミングさえ携帯側で設定しておけば、何も変更しなくても大丈夫です。
しかしながら、ご心配されているとおり、海外で登録した日本の電話番号での着信ができるか、SMSでの認証がローミングできるかなど、不安な面もあるかと思います。
このため海外の場合は、モバイルアプリケーションでの認証をお勧めします。海外でもインターネット接続できる環境であれば認証できますので、海外に行かれる前に設定されるのがよろしいかと。
モバイルアプリからOffice 365の多要素認証を使う