データの分析、グラフ作成、および通信のためのツールを備えた Microsoft 表計算ソフトウェアのファミリ。
https://excwlvba.blogspot.jp/2016/10/blog-post.html
「VBA ハイパーリンクの設定」
を参考にしてマクロを作ってみました。
Sub aa()
Dim i As Long, wb As Worksheet
Dim dstbook As Workbook, mybook As String
mybook = "C:\test0502\20180502aa.xlsm"
Set dstbook = Workbooks.Open(mybook)
With ThisWorkbook.Sheets(1)
For i = 1 To dstbook.Sheets.Count
.Range("A" & i).Value = dstbook.Sheets(i).Name
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("A" & i), _
Address:=mybook, SubAddress:=dstbook.Sheets(i).Name & "" & "!A1", _
TextToDisplay:=dstbook.Sheets(i).Name
Next i
End With
dstbook.Close False
End Sub