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TBILLEQ

  • [アーティクル]

適用対象: 計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

財務省証券の債券等価利回りを返します。

構文

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

パラメーター

用語 定義
settlement 財務省証券の受渡日。 証券決済日は、財務省の手形が買い手に取引される発行日の後の日付です。
maturity 財務省証券の満期日。 満期日は、財務省の請求書の有効期限が切れる日付です。
discount 財務省証券の割引率。

戻り値

米国財務省証券の債券換算利回り。

解説

  • 日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。

  • TBILLEQ は次のように計算されます。

    $$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

    ここで、

    • $\text{DSM}$ は、1 年あたり 360 日に従って計算された受渡日と満期日の間の日数です。

  • 受渡日と満期日は整数に切り捨てられます。

  • 次の場合、エラーが返されます。

    • 受渡日または満期日が有効な日付ではありません。
    • 受渡日≥満期日または満期日は、受渡日から 1 年以上後です。
    • discount ≤ 0。

  • この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。

例

データ 説明
3/31/2008 受渡日
6/1/2008 満期日
9.14% パーセント割引率

次の DAX クエリ:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

上記の条件を使用して、財務省証券の債券等価利回りを返します。

[値]
0.094151493565943