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TBILLEQ

適用対象: 計算列 計算テーブル メジャー ビジュアル計算

短期国債の債券換算利回りを返します。

構文

DAX
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

パラメーター

用語 定義
settlement 短期国債の決済日。 証券の決済日は、購入者との国債の取引が行われたときである発行日の後に生じます。
maturity 短期国債の満期日。 満期日は、短期国債の償還期限が切れる日付です。
discount 短期国債の割引率。

戻り値

短期国債の債権換算利回り。

解説

  • 日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAX では、1899 年 12 月 30 日が 0 日目であり、2008 年 1 月 1 日は、1899 年 12 月 30 日の 39,448 日後であるため、39,448 日目となります。

  • TBILLEQ は、次のように計算されます。

    TBILLEQ=365×discount360(discount×DSM)

    ここで、

    • DSM は、1 年あたり 360 日ベースで計算された、settlement から maturity までの日数です。
  • settlement と maturity は、整数に切り捨てられます。

  • 次の場合はエラーが返されます。

    • settlement または maturity が有効な日付ではない。
    • settlement ≥ maturity または、maturity が settlement の 1 年以上後。
    • discount ≤ 0。
  • この関数は、計算列または行レベルのセキュリティ (RLS) ルールで使用される場合、DirectQuery モードでの使用はサポートされません。

データ 説明
3/31/2008 受渡日
6/1/2008 満期日
9.14% 割引率 (%)

次の DAX クエリを実行します。

DAX
EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

上記で指定した期間を使用して、短期国債の債券換算利回りを返します。

[値]
0.094151493565943