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TBILLEQ
財務省証券の債券等価利回りを返します。
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
用語 | 定義 |
---|---|
settlement |
財務省証券の受渡日。 証券決済日は、財務省の手形が買い手に取引される発行日の後の日付です。 |
maturity |
財務省証券の満期日。 満期日は、財務省の請求書の有効期限が切れる日付です。 |
discount |
財務省証券の割引率。 |
米国財務省証券の債券換算利回り。
日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAXでは、1899 年 12 月 30 日は 0 日目、1899 年 12 月 30 日から 39,448 日後であるため、2008 年 1 月 1 日は 39448 です。
TBILLEQ は次のように計算されます。
ここで、
は、1 年あたり 360 日に従って計算された受渡日と満期日の間の日数です。
受渡日と満期日は整数に切り捨てられます。
次の場合、エラーが返されます。
- 受渡日または満期日が有効な日付ではありません。
- 受渡日≥満期日または満期日は、受渡日から 1 年以上後です。
- discount ≤ 0。
この関数は、計算列または行レベル セキュリティ (RLS) 規則で使用する場合、DirectQuery モードでは使用できません。
データ | 説明 |
---|---|
3/31/2008 | 受渡日 |
6/1/2008 | 満期日 |
9.14% | パーセント割引率 |
次の DAX クエリ:
EVALUATE
{
TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}
上記の条件を使用して、財務省証券の債券等価利回りを返します。
[値] |
---|
0.094151493565943 |