Delen via

SAMENG.RENTE

  • Artikel

Van toepassing op: Berekende kolomBerekende tabelMetingVisuele berekening

Berekent de opgebouwde rente voor een waardepapier dat periodiek rente betaalt.

Syntaxis

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Parameters

Term Definitie
Probleem De uitgiftedatum van de beveiliging.
first_interest De eerste rentedatum van het waardepapier.
Regeling De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum na de uitgiftedatum wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
Tarief Het jaarlijkse couponpercentage van het waardepapier.
par De nominale waarde van het waardepapier.
frequency Het aantal couponbetalingen per jaar. Voor jaarlijkse betalingen, frequentie = 1; voor halfjaarlijks, frequency = 2; voor kwartaal, frequentie = 4.
Basis (Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven.
calc_method (Optioneel) Een logische waarde die de manier aangeeft waarop de totale opgebouwde rente moet worden berekend wanneer de stortingsdatum later is dan de datum van first_interest. Als calc_method wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze WAAR is.
- Als calc_method resulteert in WAAR of wordt weggelaten, retourneert SAMENG.RENTE de totale opgebouwde rente van uitgifte tot afwikkeling.
- Als calc_method resulteert in ONWAAR, retourneert SAMENG.RENTE de opgebouwde rente van first_interest tot stortingsdatum.

De basisparameter accepteert de volgende waarden:

Basis Basis van het aantal dagen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Retourwaarde

De opgebouwde rente.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • SAMENG.RENTE wordt als volgt berekend:

    $$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}$$

    waarbij geldt:

    • $\text{A}_{i}$ = aantal opgebouwde dagen voor de $i^{th}$ quasi-couponperiode binnen een afwijkende periode.
    • $\text{NC}$ = aantal quasi-couponperioden die in een afwijkende periode passen. Als dit getal een breuk bevat, verhoogt u het naar het volgende gehele getal.
    • $\text{NL}_{i}$ = normale lengte in dagen van de quasi-couponperiode binnen een afwijkende periode.

  • uitgifte, first_interest en afwikkeling worden afgekapt tot gehele getallen.

  • frequentie en basis worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een fout geretourneerd als:

    • uitgifte, first_interest of stortingsdatum is geen geldige datum.
    • uitgifte ≥ afwikkeling.
    • rente ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • frequentie is een ander getal dan 1, 2 of 4.
    • basis < 0 of basis > 4.

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).

Voorbeelden

Data Beschrijving
1-maart-2007 Uitgiftedatum
31-augustus-2008 Eerste rentedatum
1-mei-2008 Stortingsdatum
10% Couponrente
1000 Par-waarde
2 Frequentie is halfjaarlijks (zie hierboven)
0 30/360 basis (zie hierboven)

Voorbeeld 1

De volgende DAX-query:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Retourneert de opgebouwde rente van uitgifte tot afwikkeling voor een waardepapier met de bovenstaande voorwaarden.

[Waarde]
116.944444444444

Voorbeeld 2

De volgende DAX-query:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Retourneert de opgebouwde rente van first_interest tot afwikkeling voor een waardepapier met de bovenstaande voorwaarden.

[Waarde]
66.9444444444445