Delen via

COUPDAYBS

  • Artikel

Van toepassing op: Berekende kolomBerekende tabelMetingVisuele berekening

Retourneert het aantal dagen vanaf het begin van een couponperiode tot de stortingsdatum.

Syntaxis

COUPDAYBS(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
Regeling De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum na de uitgiftedatum wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
Looptijd De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.
frequency Het aantal couponbetalingen per jaar. Voor jaarlijkse betalingen, frequentie = 1; voor halfjaarlijks, frequency = 2; voor kwartaal, frequentie = 4.
Basis (Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven.

De basisparameter accepteert de volgende waarden:

Basis Basis van het aantal dagen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Retourwaarde

Het aantal dagen vanaf het begin van een couponperiode tot de stortingsdatum.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • De stortingsdatum is de datum waarop een koper een coupon koopt, zoals een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30 jaar wordt uitgegeven op 1 januari 2008 en wordt gekocht door een koper zes maanden later. De uitgiftedatum zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum zou 1 juli 2008 zijn en de vervaldatum zou 1 januari 2038, 30 jaar na de uitgiftedatum van 1 januari 2008 zijn.

  • stortingsdatum en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.

  • frequentie en basis worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een fout geretourneerd als:

    • stortingsdatum of vervaldatum is geen geldige datum.
    • stortingsdatum ≥ vervaldatum.
    • frequentie is een ander getal dan 1, 2 of 4.
    • basis < 0 of basis > 4.

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).

Opmerking

Data Beschrijving
25-jan-11 Stortingsdatum
15-nov-11 Vervaldatum
2 Halfjaarlijkse coupon (zie hierboven)
1 Werkelijke/werkelijke basis (zie hierboven)

De volgende DAX-query:

EVALUATE
{
  COUPDAYBS(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Retourneert het aantal dagen vanaf het begin van de couponperiode tot de stortingsdatum voor een obligatie met bovenstaande voorwaarden.

[Waarde]
71