Lezen in het Engels

Delen via


COUPDAYSNC

Van toepassing op:berekende kolomberekende tabelMeasureVisuele berekening

Retourneert het aantal dagen vanaf de stortingsdatum date naar de next coupon date.

Syntaxis

COUPDAYSNC(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
settlement De afwikkeling van het waardepapier date. De date is de date na de uitgifte date wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
maturity De vervaldatum van het waardepapier date. De vervaldatum date is de date wanneer het waardepapier verloopt.
frequency Het aantal couponbetalingen per year. Voor jaarlijkse betalingen, frequentie = 1; voor halfjaarlijks, frequency = 2; voor kwartaal, frequentie = 4.
basis (Optioneel) Het type daycount basis dat moet worden gebruikt. If basis wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0. De geaccepteerde values worden onder deze tabel weergegeven.

De parameter basis accepteert de volgende values:

Basis Day count basis
0 or weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Value retourneren

Het aantal dagen vanaf de stortingsdatum date naar de next coupon date.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is day 0, and 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • De storting date is de date een koper koopt een coupon, zoals een obligatie. De vervaldatum date is de date wanneer een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30year wordt uitgegeven op 1 januari 2008, and zes maanden later door een koper wordt gekocht. De uitgifte date zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum date 1 juli 2008 and de vervaldatum date zou zijn op 1 januari 2038, dat 30 jaar na de uitgifte van 1 januari 2008 dateis.

  • stortingsdatum and vervaldatum wordt afgekapt tot gehele getallen.

  • frequentie and basis worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een error geretourneerd if:

    • stortingsdatum or vervaldatum is not een geldige date.
    • stortingsdatum ≥ vervaldatum.
    • frequentie is een ander getal dan 1, 2, or 4.
    • < 0 or basis > 4.
  • Deze functie wordt not ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in berekende kolommen or regels voor beveiliging op rijniveau (RLS).

Voorbeeld

Data beschrijving
25-jan-11 Stortingsdatum date
15-nov-11 Vervaldatum date
2 Halfjaarlijkse coupon (zie hierboven)
1 Werkelijke/werkelijke basis (zie hierboven)

De volgende DAX query:

EVALUATE
{
  COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Retourneert het aantal dagen van de stortingsdatum date naar de next coupon date, voor een obligatie met de bovenstaande voorwaarden.

[Value]
110