Lezen in het Engels

Delen via


COUP.NCD

Van toepassing op: Berekende kolom Berekende tabel Meting Visuele berekening

Retourneert de volgende coupondatum na de stortingsdatum.

Syntaxis

COUPNCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
nederzetting De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum na de uitgiftedatum wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
rijpheid De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.
frequency Het aantal couponbetalingen per jaar. Voor jaarlijkse betalingen, frequentie = 1; voor halfjaarlijks, frequency = 2; voor kwartaal, frequentie = 4.
basis (Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven.

De basisparameter accepteert de volgende waarden:

Basis Basis van het aantal dagen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Retourwaarde

De volgende coupondatum na de stortingsdatum.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • De stortingsdatum is de datum waarop een koper een coupon koopt, zoals een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30 jaar wordt uitgegeven op 1 januari 2008 en wordt gekocht door een koper zes maanden later. De uitgiftedatum is 1 januari 2008, de stortingsdatum is 1 juli 2008 en de vervaldatum is 1 januari 2038, 30 jaar na de uitgiftedatum van 1 januari 2008.

  • stortingsdatum en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.

  • frequentie en basis worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een fout geretourneerd als:

    • stortingsdatum of vervaldatum is geen geldige datum.
    • stortingsdatum ≥ vervaldatum.
    • frequentie is een ander getal dan 1, 2 of 4.
    • basis < 0 of basis > 4.
  • Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).

Opmerking

Data Beschrijving
25-jan-11 Stortingsdatum
15-nov-11 Vervaldatum
2 Halfjaarlijkse coupon (zie hierboven)
1 Werkelijke/werkelijke basis (zie hierboven)

De volgende DAX-query:

EVALUATE
{
  COUPNCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Retourneert de volgende coupondatum na de stortingsdatum voor een obligatie met de bovenstaande voorwaarden.

[Waarde]
15-5-2011 12:00:00 uur