Lezen in het Engels

Delen via


INTRATE

Van toepassing op:berekende kolomberekende tabelMeasureVisuele berekening

Berekent de rente rate voor een volledig geïnvesteerd waardepapier.

Syntaxis

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
settlement De afwikkeling van het waardepapier date. De date is de date na de uitgifte date wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
maturity De vervaldatum van het waardepapier date. De vervaldatum date is de date wanneer het waardepapier verloopt.
investment Het bedrag dat in het waardepapier is geïnvesteerd.
redemption Het bedrag dat moet worden received op de vervaldatum.
basis (Optioneel) Het type daycount basis dat moet worden gebruikt. If basis wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0. De geaccepteerde values worden onder deze tabel weergegeven.

De parameter basis accepteert de volgende values:

Basis Day count basis
0 or weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Value retourneren

De rente rate.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is day 0, and 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • De storting date is de date een koper koopt een coupon, zoals een obligatie. De vervaldatum date is de date wanneer een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30year wordt uitgegeven op 1 januari 2008, and zes maanden later door een koper wordt gekocht. De uitgifte date zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum date 1 juli 2008 and de vervaldatum date is 1 januari 2038, dat 30 jaar na de uitgifte van 1 januari 2008 is date.

  • INTRATE wordt als volgt berekend:

    INTRATE=redemptioninvestmentinvestment×BDIM

    waar:

    • B = aantal dagen in een year, afhankelijk van de year basis.
    • DIM = aantal dagen van stortingsdatum tot vervaldatum.
  • stortingsdatum and vervaldatum wordt afgekapt tot gehele getallen.

  • basis wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een error geretourneerd if:

    • stortingsdatum or vervaldatum is not een geldige date.
    • stortingsdatum ≥ vervaldatum.
    • investeringen ≤ 0.
    • aflossingsprijs ≤ 0.
    • < 0 or basis > 4.
  • Deze functie wordt not ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in berekende kolommen or regels voor beveiliging op rijniveau (RLS).

Voorbeeld

Data beschrijving
2/15/2008 Stortingsdatum date
5/15/2008 Vervaldatum date
$ 1.000.000 Investering
$ 1.014.420 Inwisseling value
2 Werkelijke/360 basis

De volgende DAX query:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Retourneert de korting rate voor een obligatie met behulp van de bovenstaande voorwaarden.

[Value]
0.05768