INTRATE
Van toepassing op: Berekende kolomBerekende tabelMetingVisuele berekening
Berekent het rentepercentage voor een volledig geïnvesteerd waardepapier.
Syntaxis
INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])
Parameters
Term | Definitie |
---|---|
Regeling | De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum na de uitgiftedatum wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld. |
Looptijd | De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt. |
Investeringen | Het bedrag dat in het waardepapier is geïnvesteerd. |
Verlossing | Het bedrag dat moet worden ontvangen op de vervaldatum. |
Basis | (Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven. |
De basisparameter accepteert de volgende waarden:
Basis | Basis van het aantal dagen |
---|---|
0 of weggelaten | VS (NASD) 30/360 |
1 | Werkelijk/werkelijk |
2 | Werkelijk/360 |
3 | Werkelijk/365 |
4 | Europees 30/360 |
Retourwaarde
Het rentepercentage.
Opmerkingen
Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.
De stortingsdatum is de datum waarop een koper een coupon koopt, zoals een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30 jaar wordt uitgegeven op 1 januari 2008 en wordt gekocht door een koper zes maanden later. De uitgiftedatum is 1 januari 2008, de stortingsdatum is 1 juli 2008 en de vervaldatum is 1 januari 2038, wat 30 jaar na de uitgiftedatum van 1 januari 2008 is.
INTRATE wordt als volgt berekend:
$$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$
waarbij geldt:
- $\text{B}$ = aantal dagen in een jaar, afhankelijk van de jaarbasis.
- $\text{DIM}$ = aantal dagen van stortingsdatum tot vervaldatum.
stortingsdatum en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.
basis wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Er wordt een fout geretourneerd als:
- stortingsdatum of vervaldatum is geen geldige datum.
- stortingsdatum ≥ vervaldatum.
- investeringen ≤ 0.
- aflossingsprijs ≤ 0.
- basis < 0 of basis > 4.
Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).
Opmerking
Data | Beschrijving |
---|---|
2/15/2008 | Stortingsdatum |
5/15/2008 | Vervaldatum |
\$ 1.000.000 | Investering |
\$ 1.014.420 | Aflossingswaarde |
2 | Werkelijke/360 basis |
De volgende DAX-query:
EVALUATE
{
INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}
Retourneert het discontopercentage voor een obligatie met behulp van de bovenstaande voorwaarden.
[Waarde] |
---|
0.05768 |
Feedback
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Binnenkort beschikbaar: In de loop van 2024 zullen we GitHub-problemen geleidelijk uitfaseren als het feedbackmechanisme voor inhoud en deze vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Zie voor meer informatie:Feedback verzenden en weergeven voor