ODEBRANE

  • Artykuł

Dotyczy: Obliczanie kolumny obliczeniowejtabeliobliczeniowej Miarawizualizacji

Zwraca kwotę otrzymaną w dniu zapadalności dla w pełni zainwestowanego zabezpieczenia.

Składnia

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
Rozliczenia Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego to data po dacie emisji, w przypadku gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
Dojrzałości Data zapadalności zabezpieczeń. Data zapadalności to data wygaśnięcia zabezpieczeń.
Inwestycji Kwota zainwestowana w zabezpieczenie.
discount Stawka dyskontowa zabezpieczeń.
Podstawie (Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące wartości:

Podstawie Podstawa liczby dni
0 lub pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
100 Europejska 30/360

Wartość zwracana

Kwota otrzymana w dniu zapadalności.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W języku DAX, 30 grudnia 1899 r. to dzień 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • Data rozliczenia to data zakupu kuponu przez kupującego, takiego jak obligacja. Data zapadalności to data wygaśnięcia kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia jest emitowana 1 stycznia 2008 r. i jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Data emisji to 1 stycznia 2008 r., data rozliczenia to 1 lipca 2008 r., a data zapadalności to 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., data emisji.

  • Funkcja RECEIVED jest obliczana w następujący sposób:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    gdzie:

    • $\text{B}$ = liczba dni w roku, w zależności od podstawy roku.
    • $\text{DIM}$ = liczba dni od emisji do dojrzałości.

  • rozliczenia i dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest błąd, jeśli:

    • rozliczenia lub dojrzałości nie jest prawidłową datą.
    • rozliczenia ≥ dojrzałości.
    • ≤ inwestycji 0.
    • rabat ≤ 0.
    • podstawa < 0 lub podstawa > 4.

  • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Następujące zapytanie języka DAX:

Data Opis
15-luty-08 Data rozliczenia (problem)
15 maja-08 Data zapadalności
\$1,000,000.00 Inwestycje
5.75% Stawka rabatu procentowego
2 Podstawa rzeczywista/360 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Zwraca łączną kwotę, która ma zostać odebrana w dniu zapadalności, dla obligacji z warunkami określonymi powyżej.

[Wartość]
1014584.6544071