Restrições em manipuladores de exceção

A principal limitação do uso de manipuladores de exceção no código é que você não pode usar uma instrução goto para ir diretamente para um bloco de instruções __try. Em vez disso, você deve digitar o bloco de instruções por meio do fluxo de controle normal. Você pode sair de um bloco de instruções __try e aninhar manipuladores de exceção como quiser.

Confira também

Escrevendo um manipulador de exceção
Tratamento de exceções estruturado (C/C++)