WorksheetFunction.OddFPrice Método

Definição

Namespace:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Assembly:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Retorna o preço por valor nominal de R$ 100 de um título que tem um primeiro período incompleto (curto ou longo).

public double OddFPrice (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8, object Arg9);

Public Function OddFPrice (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Arg8 As Object, Optional Arg9 As Object) As Double

Parâmetros

Arg1

Object

Liquidação - a data de liquidação do título. A data de liquidação do título é aquela após a data de emissão quando o título foi negociado com o cliente.

Arg2

Object

Vencimento - a data de vencimento do título. A data de vencimento é a data em que o título expira.

Arg3

Object

Emissão - a data de emissão do título.

Arg4

Object

Prim_cupom - a data do primeiro cupom do título.

Arg5

Object

Taxa - a taxa de juros do título.

Arg6

Object

Lcr - o rendimento anual do título.

Arg7

Object

Resgate - o valor de resgate do título por R$ 100 de valor nominal.

Arg8

Object

Frequência - o número de pagamentos de cupom por ano. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para pagamentos semestrais, frequência = 2; para pagamentos trimestrais, frequência = 4.

Arg9

Object

Base - o tipo de base de contagem diária a ser usado.

Retornos

Double

Comentários

0 ou omitido	USA (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europeu 30/360

O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que eles possam ser usados em cálculos. Por padrão, 1 de janeiro de 1900 é o número de série 1, e 1 de janeiro de 2008 é o número de série 39448, porque vem 39.448 dias depois de 1 de janeiro de 1900. O Microsoft Excel para o Macintosh usa um sistema de data diferente como padrão.

A data de liquidação é a data em que um cliente compra um cupom, como um título, por exemplo. A data de vencimento é a data em que o cupom expira. Por exemplo, imagine que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e seja comprado por um cliente seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação, 1º de julho de 2008 e a data de vencimento, 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após 1º de janeiro de 2008, a data de emissão.

Liquidação, vencimento, emissão, prim_cupom e base são truncados para números inteiros.

Se liquidação, vencimento, problema ou first_coupon não for uma data válida, OddFPrice retornará o #VALUE! valor de erro.

Se a taxa < 0 ou se yld < 0, OddFPrice retornará o #NUM! valor de erro.

Se base < 0 ou se base > 4, OddFPrice retornará o #NUM! valor de erro.

A condição de data a seguir deve ser atendida; caso contrário, OddFPrice retorna o #NUM! valor de erro:

problema de liquidação > de first_coupon > de > maturidade

OddFPrice é calculado da seguinte maneira: Primeiro cupom curto ímpar:

Figura 1: Primeiro cupom curto ímpar

em que:

A = número de dias desde o início do período cupom até a data de liquidação (dias acumulados).

DSC = número de dias do acordo para a próxima cupom data.

DFC = número de dias desde o início do primeiro cupom ímpar até a primeira cupom data.

E = número de dias no período cupom.

N = número de cupons a pagar entre a data de liquidação e a data do resgate. (Se esse número contiver uma fração, ele será elevado para o próximo número inteiro.)

Primeiro cupom longo ímpar:

Figura 2: Primeiro cupom longo ímpar

em que:

Ai = número de dias desde o início do ith ou último período quase cupom em período ímpar.

DCi = número de dias da data datada (ou data do problema) para o primeiro quase-cupom (i = 1) ou número de dias em quase cupom (i = 2,..., i = NC).

DSC = número de dias da liquidação até a próxima cupom data.

E = número de dias em cupom período.

N = número de cupons a pagar entre a primeira data de cupom real e a data de resgate. (Se esse número contiver uma fração, ele será elevado para o próximo número inteiro.)

NC = número de períodos quase cupom que se encaixam em um período ímpar. (Se esse número contiver uma fração, ele será elevado para o próximo número inteiro.)

NLi = comprimento normal em dias de ith completo ou último período quase cupom dentro de um período ímpar.

Nq = número de períodos quase cupom inteiros entre a data de liquidação e a primeira cupom.